Comment utiliser l'indicateur GMMA pour trader les breakouts ?
L’indicateur GMMA (Guppy Multiple Moving Average) est un indicateur technique de tendance indispensable pour déterminer la dynamique d’un actif et repérer des zones de compression de prix (Breakouts).
Créé par Daryl Guppy, cet outil utilise 12 moyennes mobiles exponentielles (EMA) divisées en deux groupes distincts :
- Un faisceau rapide (périodes 3, 5, 8, 10, 12, 15) pour la tendance court terme.
- Un faisceau lent (périodes 30, 35, 40, 45, 50, 60) pour la tendance moyen terme.
Que vous analysiez un graphique en journalier ou sur des unités de temps plus courtes, le GMMA permet de visualiser d’un seul coup d’œil si le marché est en phase d’impulsion ou de latéralisation afin d’optimiser vos points d’entrée en trading.
Si vous ne connaissez pas le principe des moyennes mobiles, un cours et des articles sont déjà présents sur le site.
- Composition : 12 Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA).
- Faisceau Rapide (Court terme) : Périodes 3, 5, 8, 10, 12 et 15.
- Faisceau Lent (Moyen terme) : Périodes 30, 35, 40, 45, 50 et 60.
- Objectif : Repérer les zones de compression de prix et valider les stratégies de Breakout.
La version vidéo de cet article est également disponible sur ma chaine Youtube
Sommaire
- Comment utiliser l'indicateur GMMA pour trader les breakouts ?
- 1. Quelle est la composition technique et la construction de l’indicateur GMMA ?
- 2 Comment interpréter, lire et utiliser l’indicateur GMMA sur un graphique ?
- 3 Quelle stratégie de trading appliquer avec l’indicateur GMMA ?
- 4 Comment installer et configurer l’indicateur GMMA sur TradingView ?
- Conclusion : Pourquoi intégrer le GMMA à votre trading ?
- FAQ : Tout savoir sur l'indicateur GMMA
1. Quelle est la composition technique et la construction de l’indicateur GMMA ?
Il existe des moyennes reconnues naturellement par le marché comme la m7 – m20 – m50 – m100 – m200. Avec ces 5 moyennes arithmétiques vous couvrirez les horizons court terme à long terme.
Daryl Guppy utilise 12 moyennes mobiles réparties en 2 groupes, plus une 13ième que nous verrons plus loin.
Attention, son indicateur utilise des moyennes mobiles exponentielles au lieu de moyennes simples.
Par rapport aux moyennes simples, la version exponentielle est plus réactive en cas de changement du prix. Cela est dû au fait qu’elle accorde plus d’importance aux valeurs récentes du prix en y ajoutant un coefficient.
Sur la moyenne simple toutes les valeurs ont la même pondération.
Cette meilleure réactivité engendre néanmoins plus de faux signaux. Elles sont donc à utiliser judicieusement.
Le 1er groupe sera celui des moyennes rapides à périodes courtes : 3 – 5 – 8 – 10 -12 -15
Le 2ième groupe celui des moyennes lentes à périodes longues : 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 60.
Organisons toutes ces moyennes avec un peu de couleur :
- En verte, les rapides (les périodes courtes)
- En rouge,les lentes (les périodes lentes)
On obtient ainsi un résultat cohérent comme le montre le graphique du titre McPhy Energy en unité de temps journalière
Organisons toutes ces moyennes avec un peu de couleur :
- En verte, les rapides (les périodes courtes)
- En rouge, les lentes (les périodes lentes)
On obtient ainsi un résultat cohérent comme le montre le graphique du titre McPhy Energy en unité de temps journalière
Nous obtenons ainsi 2 faisceaux de moyennes, c’est le cœur de l’indicateur.
Sur ce graphique le prix est représenté en chandelier japonais.
Le faisceau de moyennes rapides colle au prix et symbolise sa tendance court terme.
Le faisceau de moyennes lentes symbolise la tendance moyen terme du prix.
Maintenant ajoutons une 13ième moyenne à 200 périodes sur le graphique. La M200 symbolise la tendance à long terme sur le prix et agira comme un filtre.
Elle est hors des faisceaux.
2 Comment interpréter, lire et utiliser l’indicateur GMMA sur un graphique ?
Cet indicateur est à classer dans la catégorie des indicateurs de tendance.
Il nous sera donc utile pour déterminer la tendance de l’actif sur différentes unités de temps, ainsi que des zones de compression, indispensables pour une stratégie basée sur les cassures de niveaux (Breakout) par exemple.
2.1 Comment identifier une tendance haussière ou baissière avec le GMMA ?
Pour déterminer une tendance nous exploiterons :
- La position des faisceaux l’un par rapport à l’autre
- La largeur des faisceaux
- La position du prix par rapport à ces faisceaux
- La position du prix par rapport à la M200
2.1.1 Comment reconnaître un signal de tendance haussière ?
Réalisons un zoom sur la 1ere partie.
Jusqu’au 18 Mai le prix était dans une phase neutre au contact de sa M200 plate.
Tout change lorsque le prix réalise un beau chandelier haussier impulsif. Quelques jours plus tard le faisceau rapide croise alors à la hausse le faisceau lent.
La tendance court terme devient fortement haussière. La tendance moyen terme avec son faisceau de moyennes lentes se retourne aussi à la hausse.
Les 2 faisceaux s’élargissent, signe que la tendance se renforce.
Pendant cette 1ere phase la tendance haussière est forte avec notre prix au-dessus de son faisceau rapide, lui-même au-dessus du faisceau lent.
Fini les graphiques complexes ! Comme pour moi, l’essayer c’est l’adopter!
La solution pour des graphiques clairs et des décisions sereines
La 1ere consolidation d’envergure intervient après un mouvement exponentiel, le prix ne peut plus tenir cette cadence, c’est la consolidation. Elle est totalement normale et surtout saine.
Sachez que le prix ne progresse pas exclusivement en ligne droite, mais consolide en retraçant un peu le mouvement précédent.
Celle-ci débute lorsque le prix pénètre son faisceau vert. La tendance court terme passe donc d’haussière à neutre puis bascule baissière à très court terme avec le faisceau rapide au-dessus du prix.
Néanmoins, nous arrivons d’une tendance fortement haussière, cette consolidation rapide s’effectue avec un faisceau lent toujours haussier et en dessous du prix. Cela signifie que malgré cette baisse la tendance de fond n’est pas remise en cause.
Ce faisceau lent agit comme un matelas. Lorsque le prix le pénètre, celui-ci agit en support. Plus le faisceau sera large plus le prix le transpercera difficilement.
Par la suite le prix évolue dans un range, la tendance de fond est haussière, mais à court moyen terme le prix évolue sans direction définie.
Fin Octobre le prix casse son faisceau lent, à ce moment précis le prix passe baissier, néanmoins le prix rebondit très vite et invalide cette cassure baissière.
Ce qui est important de retenir ici, c’est que l’indicateur seul nous a fourni un faux signal. C’est pourquoi il reste indispensable d’utiliser l’analyse technique avec de l’analyse chartiste pour croiser les données.
Cette invalidation lance grâce à un pull back parfait sur le faisceau lent un puissant mouvement haussier moyen terme dans le sens de la tendance moyen terme toujours haussière.
Au début 2021 une nouvelle consolidation arrive et se transforme en correction, le prix retrace la totalité du mouvement précédent avec nos 2 faisceaux qui se croisent.
2.1.2 Comment reconnaître un signal de tendance baissière ?
Après cette phase de hausse, le prix entre dans une phase de latéralisation moyen terme plus marquée.
Dans la 1ere partie (le rectangle bleu) le faisceau rapide bascule sous le faisceau lent, à ce moment-là le prix passe baissier à moyen terme mais encore haussier à long terme avec la M200 en support.
Vous pouvez également utiliser les 2 règles de la théorie de Dow pour vous aider.
En Avril le prix rebondi et les faisceaux se croisent de nouveau, le prix redevient neutre.
Dans ces phases de neutralité où le prix oscille autour de ses faisceaux, l’indicateur devient inopérant.
C’est normal, n’oubliez pas qu’il est constitué uniquement de moyennes mobiles. Une moyenne reste un indicateur de tendance.
En Mai le prix bloque cette fois-ci sous son faisceau lent et casse dans la foulée sa M200 qui était toujours haussière et en support (même si la phase de neutralité l’aplatissait).
Cette cassure marque le début de la tendance baissière. Dorénavant, le faisceau lent et la M200 agiront en résistance avec des rebonds techniques successifs venant se mettre en échec dessus.
Résumons ce suivi de tendance
L’indicateur technique GMMA possède 2 faisceaux. Un 1er rapide et un 2ième lent. Ces 2 faisceaux permettent de visualiser sur un même graphique une tendance court terme et une tendance moyen terme.
N’oublions pas la M200 qui est notre filtre long terme.
Une tendance moyen terme haussière se caractérise par le faisceau rapide au-dessus du faisceau lent. Plus la tendance se renforce plus le faisceau s’élargira.
A l’inverse, une tendance baissière moyen terme aura son faisceau lent au-dessus du faisceau rapide.
2.2 Exemples concrets d'analyses d'actions avec l’indicateur GMMA
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3 Quelle stratégie de trading appliquer avec l’indicateur GMMA ?
Nous venons d’utiliser l’indicateur dans son mode suivi de tendance, c’est très bien mais cela nous cantonne à rester observateur.
Notre but est de prendre position sur des actifs avec les probabilités de notre côté. Pour cela, nous devons déterminer des niveaux de supports et de résistances pour établir un scénario de prise de position.
Pour obtenir ces setups de prise de position optimaux, le prix doit entrer en phase de congestion, sa volatilité baisse avec un niveau pivot qui se dessine.
C’est précisément pour décoder ces phases d’accumulation et standardiser mes critères d’entrée que j’ai structuré la méthode complète dans mon livre numérique “Développez votre capital, maîtrisez vos investissements”. Cette approche repose sur un triangle d’équilibre strict : l’analyse graphique pour le timing, le money management pour le bouclier financier, et la discipline psychologique pour ne jamais céder au FOMO.
Cette stratégie de trading se base sur les breakouts haussiers.
Avec l’indicateur GMMA nous pouvons focaliser notre attention sur ces zones de congestion avec la contraction de nos faisceaux.
Reprenons toujours notre titre Mcphy
1er exemple
En Juillet / Aout 2020 le prix est en forte tendance haussière, le faisceau lent est large. La phase de latéralisation permet alors au faisceau lent de se contracter. La cassure baissière du faisceau lent ne nous intéresse pas, en revanche sa réintégration oui.
Cela démontre un signe de force avec le faisceau maintenant bien contracté.
Surveillez particulièrement le moment où le faisceau rapide refranchi le faisceau lent puis réalise un pull back dessus. Vous obtenez ainsi un setup avec des probabilités de réussite très bonnes.
Dans notre cas, c’est l’élément déclencheur pour la reprise de la tendance haussière moyen long terme initiale.
Ces moments de contraction sont particulièrement intéressants pour notre stratégie basée sur le breakout.
2ième exemple
Ici aussi nous avons une nouvelle contraction du faisceau lent. Néanmoins après une courte progression le prix revient réaliser un pull back sur le faisceau lent mais ne tient pas.
Le prix casse plusieurs fois son faisceau lent sans donner de direction définie. Ici c’est la cassure de la M200 qui mettra tout le monde d’accord avec une nouvelle tendance baissière.
Cela montre la limite d’utiliser un seul indicateur. Nous verrons dans le paragraphe suivant que nous pourrons utiliser d’autres éléments pour nos analyses.
3ième exemple
Après la tendance baissière bien installée, le prix latéralise de nouveau avec des faisceaux qui s’entretoisent mais le faisceau lent n’est pas encore assez contracté.
Puis après une nouvelle phase de baisse très court terme le prix réalise un nouveau chandelier impulsif suivi d’un croisement de faisceaux.
Ici attention, même si le faisceau rapide repasse au-dessus du faisceau lent, la m200, elle, reste baissière.
3.1 Quels indicateurs techniques associer au GMMA pour éviter les faux signaux ?
Jusqu’à maintenant nous avons réalisé nos analyses techniques uniquement avec l’indicateur technique GMMA de Daryl Guppy.
Cet indicateur, même s’il contient 12 moyennes + la M200, reste basé sur le même comportement.
Pour compléter cette analyse il est donc recommandé d’utiliser d’autres indicateurs qui viendront en complément du GMMA. Je dis bien en complément, et non en doublon.
À ce titre, j’aime croiser la lecture des faisceaux avec l’indicateur Superchannel, un outil exclusif que je détaille dans mon ouvrage “Développez votre capital, maîtrisez vos investissements”. Associé à un journal de trading rigoureux pour traquer ses statistiques, ce combo permet de valider la puissance d’une impulsion avec un maximum de confiance.
Vous pouvez aussi utiliser les bandes de Bollinger qui est un indicateur de volatilité, avec le Volume ou le RSI
Réalisez également des tracés chartistes associez à la théorie de Dow. Cette analyse des creux et des sommets vous permettra ne pas être contre la tendance primaire de l’actif.
Revenons sur notre fameux faux signal pendant la phase de latéralisation. En réalisant une analyse chartiste nous pouvions déterminer une zone de support pour le prix.
4 Comment installer et configurer l’indicateur GMMA sur TradingView ?
Passons à la pratique, comment pouvez-vous intégrer l’indicateur GMMA à votre plateforme d’analyse graphique Tradingview.
4.1 1ere solution: Configurer manuellement les 12 moyennes mobiles (EMA)
L’indicateur est composé de 13 moyennes mobiles.
Il suffit d’ajouter une moyenne mobile exponentielle sur votre graphique et répéter treize fois cette opération.
Pour les besoins de cet article c’est ce que j’ai fait, je ne me suis pas pris la tête.
Néanmoins avec cette technique un problème se pose rapidement. La version gratuite de Tradingview ne vous permet pas d’ajouter plus de 3 indicateurs sur vos graphiques, c’est peu.
Si vous souhaitez utiliser Tradingview quotidiennement, je vous conseille de prendre la 1ere version payante. Vous aurez la possibilité d’afficher plus d’indicateurs, de créer plusieurs listes de suivis avec des alertes.
C’est réellement un indispensable.
Je vous renvoie vers ce tutoriel complet que j’ai écrit sur la plateforme pour vous accompagner.
4.2 2ième solution: Créer un indicateur technique GMMA spécifique
Pour contourner cette limitation et ajouter d’autres fonctionnalités, vous pouvez créer votre indicateur personnalisé.
Cela vous permettra d’afficher l’indicateur GMMA en tant qu’un seul indicateur pour Tradingview, ce qui vous laissera la possibilité d’afficher d’autres indicateurs comme le volume par exemple.
Personnellement, j’ai déjà réalisé cette manipulation pour regrouper tous mes indicateurs dans un seul. Vous pouvez l’observer sur les graphiques que je publie quotidiennement sur Twitter.
SI vous êtes tenté par la démarche, j’ai rédigé un 2ième article tutoriel sur la création d’indicateurs personnalisés.
Pour notre indicateur GMMA, le but sera de regrouper simplement les 13 moyennes mobiles dans un seul script.
Vous pourrez en plus ,pour ceux qui maitrisent le langage de programmation Pinescript, ajouter des fonctionnalités supplémentaires :
- Comme une couleur pour la hausse et une autre pour la baisse.
- Une indication de croisement des faisceaux
- …
Sachez qu’il existe déjà des indicateurs GMMA dans la librairie publique de Tradingview avec différentes fonctionnalités.
Un conseil tout de même restez simple 🙂
Conclusion : Pourquoi intégrer le GMMA à votre trading ?
En résumé, l’indicateur GMMA (Guppy Multiple Moving Average) est bien plus qu’un simple ensemble de moyennes mobiles.
En superposant les horizons de temps à court et à long terme, cet outil offre une cartographie visuelle unique de la psychologie des acteurs du marché. C’est l’indicateur idéal si vous cherchez à détecter les phases de compression saines et à valider la puissance d’un breakout tout en évitant les faux signaux.
Cependant, gardez en tête qu’aucun indicateur technique n’est infaillible à 100 %. Pour maximiser vos chances de réussite, combinez toujours le GMMA avec une analyse des volumes (pour valider la force de la cassure) et avec un signal graphique.
Mon conseil : Ne cherchez pas à trader chaque petit croisement de lignes. Attendez patiemment les phases de forte compression, là où le ressort se tend Ce sont elles qui libèrent les mouvements de prix les plus explosifs et les plus rentables.
FAQ : Tout savoir sur l'indicateur GMMA
C'est quoi l'indicateur GMMA en trading ?
L’indicateur GMMA (Guppy Multiple Moving Average) est un outil de suivi de tendance qui utilise 12 moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour analyser simultanément l’action des prix à court et à long terme.
Conçu par le trader Daryl Guppy, il permet de visualiser la force d’une tendance, de repérer les retournements de marché et d’identifier graphiquement les zones de compression de prix avant un breakout.
Quels sont les meilleurs paramètres pour régler le GMMA ?
Les paramètres standards et optimaux de l’indicateur GMMA séparent les 12 EMA en deux groupes distincts :
Le groupe court terme (rapide) : EMA 3, 5, 8, 10, 12 et 15 périodes, qui reflète le comportement des traders à court terme.
Le groupe long terme (lent) : EMA 30, 35, 40, 45, 50 et 60 périodes, qui reflète l’activité des investisseurs institutionnels.
Comment utiliser le GMMA pour une stratégie de Breakout ?
Pour trader un breakout avec le GMMA, vous devez attendre une phase de compression où les deux faisceaux de moyennes mobiles se resserrent et s’entremêlent, signe d’une baisse importante de la volatilité.
Le signal d’achat ou de vente se déclenche lorsque le prix s’extrait de cette zone par une bougie de rupture, validée par un écartement immédiat (en éventail) des moyennes mobiles dans le sens de la cassure.
Sur quelle unité de temps (Timeframe) le GMMA est-il le plus efficace ?
L’indicateur GMMA est particulièrement efficace sur les unités de temps quotidiennes (Daily) et hebdomadaires (Weekly), car elles lissent parfaitement les bruits parasites du marché.
Il s’adapte toutefois très bien au swing trading sur des unités de temps comme le H4 ou le H1, à condition de filtrer vos signaux dans le sens de la tendance majeure (par exemple, en n’achetant que si les prix sont au-dessus d’une EMA 200).
